Zonder tussenstappen lukt alleen als het een oude V7-designfile is. De V8 designfiles kan QGis niet inlezen via toevoegen van een laag. Je kunt wel, als het goed is, via de GDAL-tools werken - maar dan zit er dus wel een stap tussen. Zie ook dit draadje.
Of je kunt vragen aan degene die je de dgn heeft gegeven om vanuit MicroStation een export te doen naar bijvoorbeeld shapefile, dat kan ook (en als dit vaker voorkomt, is dat waarschijnlijk nog de beste oplossing).